Obiekt

Tytuł: Review of Value at Risk estimation methods

Title in english:

Research Papers of Wrocław University of Economics

Creator:

Stefaniak, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 519, s. 173-183

Abstrakt:

On a daily basis, managers in risk management teams use a number of methods to manage various types of risk. One of the most popular methods of measuring market risk is Value at Risk. Estimation of Value at Risk gives a possibility to determine a loss, which can occur or can be exceeded with a given probability and tolerance level. Moreover, this measure of risk shows in just one number entire risk of the portfolio. In addition, various methods and probability distributions can be used to estimate Value at Risk. A goal of this paper is the evaluation of Value at Risk estimation methods on the basis of backtesting results. In the empirical part, the data for 4 investment portfolios was used. The portfolios were diversified in terms of geographic location of firms that were taken into consideration

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:46258

Language:

eng

Relation:

Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 519

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

Jun 11, 2022

Data dodania obiektu:

Sep 20, 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 181

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1194

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/71810

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Review of Value at Risk estimation methods Jun 11, 2022

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji