Obiekt

Tytuł: Źródła zmienności stóp zwrotu akcji notowanych na GPW

Tytuł odmienny:

Sources of Volatility of Returns in Warsaw Stock Exchange

Autor:

Śmiech, Sławomir

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 18, s. 88-95

Abstrakt:

Multifactor models can be used to explain returns of financial instruments. There are three main groups of multifactor models i.e. fundamental, macroeconomic and statistical factor models. In statistical factor models factors are not directly observable. If one use principal component analysis to extract the factor realizations then it can be interpret as interdependent source of volatility of returns. This article presents results of extracting factors explaining volatility of returns of stocks on the Warsaw Stock Exchange.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:124306

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 18 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

29 wrz 2023

Data dodania obiektu:

29 wrz 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

27

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/162623

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji