Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa
Pobierz

Tytuł: Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa

Tytuł odmienny:

Approximations of the Ruin Probability of an Insurance Company in a Diffusion Cox Model

Autor:

Palmowski, Zbigniew

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 34-54

Abstrakt:

Schmock suggested a random intensity of arrivals of claims in the portfolio of the vehicle insurance policies of the Winterhur insurance company in Switzerland. This variability may be explained by a random number of policies in a portfolio, increasing market share, change of habits of the clients, dependence on the season and so on. To catch these changes in the intensity of the arrival process of the claims we analyze diffusion type of variability. In the paper we construct diffusion Cox model describing the risk reserve process of an insurance company. In this model we prove Lundberg inequalities and approximations of the ruin probability. Ruin probability describes the chance that reserves of an insurance company become negative and it is a basis for calculating the risk of the insurer. It is then one of the most basic quantities in the insurance theory. In this paper we will explain the difference of the fluctuations of the reserves of an insurance company in the case of small, classic arriving claims and huge claims coming from storms, earthquakes, terrorist attacks etc. Mathematical methods are based on the martingale techniques and the theory of heavy-tailed random walks introduced in author's papers. 

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:132798

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 mar 2025

Data dodania obiektu:

23 mar 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/171460

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa 23 mar 2025

Obiekty Podobne

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
A note on VAR for the winner’s curse

Palmowski, Zbigniew

2017
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion

Palmowski, Zbigniew Tumilewicz, Joanna

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy’ego

Czarna, Irmina Palmowski, Zbigniew

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy’ego – numeryczna analiza

Czarna, Irmina Palmowski, Zbigniew

2011
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

Krawiec, Michał Palmowski, Zbigniew

2017
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji