Obiekt

Tytuł: Problemy w modelowaniu przy użyciu rozkładów α-stabilnych

Title in english:

Problems with modelling with use of α-stable distributions

Creator:

Stachura, Michał

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 491-499

Abstrakt:

The paper treats of some dangers and obstacles that may emerge when modeling data with use of a-stable distributions. These problems are illustrated by a simple simulation example and by an analysis of properly chosen empirical data alike. The carried research shows strong sensitivity of a-stable distribution parameter estimates. It is also shown that empirical data analysis may lead to unsolvable questions unfortunately. The goal of the paper is not to discourage for using a-stable distributions but to emphasize that a-stable modelling is under the necessity of special caution, careful data analysis and of giving non-statistic arguments that could additionally validate usage of a-stable distributions.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:135871

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji