Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Prognozowanie zmienności kursów walutowych na podstawie przełącznikowych modeli Markowa
Pobierz

Tytuł: Prognozowanie zmienności kursów walutowych na podstawie przełącznikowych modeli Markowa

Tytuł odmienny:

Forecasting exchange rate volatility on the basis of Markov switching models

Autor:

Włodarczyk, Aneta

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 567-574

Abstrakt:

The exchange rate volatility determines investment decisions of market participants. The main purpose of this paper is an application of Markov switching models to forecasting the exchange rate volatility in the Polish currency market. Switching models describe dynamics of processes that are subject to discrete changes with time and it is assumed that the regime change mechanism is random. In Markov switching models, the stochastic process that controls the regime changes is a homogeneous Markov chain. The volatility forecasts are the forecasts of the variance of the exchange rate change over a h-day horizon (h = 1, h = 10, h = 21). The important implication of using Markov switching models for volatility forecasting is that the conditional variance is a function of smoothed regime probabilities. Some statistical criteria are used to investigate the forecasting performance of Markov switching models.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:135880

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lip 2025

Data dodania obiektu:

25 maj 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

25

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/174638

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Prognozowanie zmienności kursów walutowych na podstawie przełącznikowych modeli Markowa 28 lip 2025

Obiekty Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
The environmental kuznets curve in the CEE countries- the threshold cointegration approach

Piłatowska, Mariola Włodarczyk, Aneta

2017
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Modelowanie cen energii elektrycznej na giełdach energii w wybranych państwach Unii Europejskiej

Włodarczyk, Aneta Zawada, Marcin

2007
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Testing for informational efficiency on the Polish energy market

Włodarczyk, Aneta Mesjasz-Lech, Agata

2012
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji