Object

Title: Calculation of Probability of Ruin in Model with Dependent Classes

Title in english:

Wyznaczenie prawdopodobieństwa ruiny dla modelu z zależnymi klasami

Creator:

Król, Marta

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 109-116

Abstrakt:

Za główny cel artykułu uznaje się wyznaczenie prawdopodobieństwa ruiny, a więc niewypłacalności ubezpieczyciela w przypadku portfela składającego się z zależnych klas. Przedstawiono opis dyskretnego modelu ryzyka ubezpieczyciela. Następnie zdefiniowano prawdopodobieństwo ruiny. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bezpośrednie wyliczenie prawdopodobieństwa ruiny z definicji często nie jest możliwe, dlatego w celu jego obliczenia stosuje się aproksymację. W dalszej części artykułu podano więc aproksymację funkcji przeżycia, umożliwiającą wyznaczenie prawdopodobieństwa ruiny. Na potrzeby aproksymacji wykorzystano łączny rozkład prawdopodobieństwa szkód (wypłat) ubezpieczyciela, uzyskany metodą szybkiej transformaty Fouriera. Przedstawiono również model ilustrujący zależność między klasami. Model zakłada wpływ dodatkowego czynnika zewnętrznego, działającego równocześnie na różne klasy, powodującego zależności między ilością szkód poszczególnych klas. Na zakończenie podano przykład, w którym zakłada się, że ilość szkód w każdej klasie ma rozkład Poissona, natomiast szkody mają różne rozkłady. 

Publisher:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:139339

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information