Title:

Price of Zero-Coupon Bonds in Life Insurance

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Cena obligacji zerokuponowych w ubezpieczeniach życiowych

Creator:

Marciniuk, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 129-141

Abstrakt:

W artykule zastosowano finansowy stochastyczny czynnik dyskontujący do obliczeń aktuarialnych. W wielu aktuarialnych definicjach do obliczeń stosowana jest wartość oczekiwana różnych losowych lub stochastycznych zmiennych, które zależą od czynnika dyskontującego. Jeżeli dodatkowo czynnik dyskontujący jest stochastyczny, to do obliczeń musi być użyta jego wartość oczekiwana. Okazuje się, że ta wartość oczekiwana jest właśnie ceną obligacji zerokuponowej. Przedstawione zostały 2 dyskretne modele stochastycznej stopy procentowej, zastosowane przez Bühlmanna, które zostały wykorzystane do wyznaczenia ceny obligacji zerokuponowych. Następnie cena obligacji zerokuponowych została zastosowana do obliczeń składek, rezerw oraz straty (zysku) ubezpieczyciela. 

Publisher:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)