Tytuł:

Bond Valuation and Interest Rate Models Using Mathematica

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Wycena obligacji i modele stopy procentowej wykonane za pomocą programu Mathematica

Autor:

Olsarova, Ladislava

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 142-146

Abstrakt:

W artykule są dyskutowane zasady wyceny obligacji, modelowania stopy procentowej i czasu trwania. Najpierw wprowadzono podstawy obliczania ceny obligacji i zademonstrowano metody bootstrapowe w celu wyznaczenia stóp procentowych. Zaprezentowano także symulację modelu Coxa-Ingersolla-Rossa. Głównym celem artykułu jest demonstracja algorytmu prostych obliczeń z oprogramowaniem Mathematica.

Wydawca:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)