Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Nieklasyczne metody estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe'a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE
Pobierz

Tytuł: Nieklasyczne metody estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe'a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE

Tytuł odmienny:

Non-Classic Methods of Interval Estimation of Sharpe Style Weights Based on The Example of OPF Management Style Analysis Models

Autor:

Orwat, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2008; nr 1197, s. 302-311

Abstrakt:

The style analysis worked out by William Sharpe is a method of effectiveness describing, enabling drawing conclusions on impacts on funds' investment portfolios. Interval estimation of Sharpe style weights is the key aspect of Style Analysis method application. The consequence of the existence of restrictions for Sharpe style analysis model parameters is the fact that MNK estimators of style weights do not have an asymptotic normal distribution. Moreover, classical methods of standard errors and confidence intervals obtaining for Sharpe style weights are statistically justified only in the case, when each of estimated weights belongs to the interior of parameter space. So it is important to use such methods, for which distributions of estimated parameters and confidence intervals are statistically justified in the presence of constraints irrespective of actual values of style weights. The paper aimed at implementation of Andrews's method in interval estimation of Sharpe style weights based on the example of management style analysis models of selected Polish Open Pension Fund (OPF). 

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2008

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:141929

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2008; nr 1197 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lis 2025

Data dodania obiektu:

23 lis 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/180814

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Nieklasyczne metody estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe'a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE 28 lis 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja otwartych funduszy emerytalnych ze względu na strategię zarządzania na podstawie analizy stylu Sharpe'a

Orwat, Agnieszka

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Orwat, Agnieszka

2007
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
The classification of spatial quantile regression models for healthy life years in European countries

Trzpiot, Grażyna Orwat-Acedańska, Agnieszka

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The Classification of Polish Mutual Balanced Funds Based on the Management Style - Quantile Regression Approach

Orwat-Acedańska, Agnieszka Trzpiot, Grażyna

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji