Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Comparison of Robust Methods for ARMA Order Estimation
Pobierz

Tytuł: Comparison of Robust Methods for ARMA Order Estimation

Autor:

Flimmel, Samuel ; Čamaj, Matej ; Malá, Ivana ; Procházka, Jiří

Opis:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers, s. 133-144

Abstrakt:

In financial markets, we are facing big data problems. Loads of information are stored almost every second, but usually standard methods have problems to process them all. With growing number of observations, the probability of outlier presence also rises. That is the reason of increase in importance to work with sufficiently robust methods. As it is known, standard methods are not able to work correctly with outliers and consequently standard estimates are usually biased. ARMA processes are frequently used in financial mathematics and one of the important steps is to estimate the order of a given process. Usually it is the second step in Box-Jenkins method after solving stationarity and seasonality. In this paper we present robust methods for ARMA order estimating and we compare them using a simulation study. For the simulation study we are using the R statistical software

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

materiały konferencyjne

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/amse.2017.20.10 ; oai:dbc.wroc.pl:39107

Język:

eng

Powiązania:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

robust methods ARMA process ARMA order estimation

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 paź 2022

Data dodania obiektu:

3 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

350

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

347

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/43439

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Comparison of Robust Methods for ARMA Order Estimation 11 paź 2022

Podobne

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Modelling the Number of Road Accidents

Procházka, Jiří Flimmel, Samuel Čamaj, Matej Bašta, Milan

2017
materiały konferencyjne
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Estimation of changes in the distribution of income in the Czech Republic mixture models

Malá, Ivana

2013
artykuł
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers

The Use of Finite Mixture Model for Describing Differences in Unemployment Duration

Malá, Ivana Rusnak, Zofia. Redakcja Zmyślona, Beata. Redakcja

2014
materiały konferencyjne
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

The Use of L-Moments in Modelling of Deprivation of the Population Aged over 50 in the Czech Republic

Malá, Ivana

2017
materiały konferencyjne
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Estimation of value at risk: extreme value and robust approaches

Trzpiot, Grażyna Majewska, Justyna Ostasiewicz, Walenty. Redakcja Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja

2010
artykuł
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Comparison of Economic and Non-economic Datasets with Categorical Variables in Hierarchical Clustering

Šulc, Zdeněk Cibulková, Jana Procházka, Jiří Matějka, Martin

2017
materiały konferencyjne
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers
20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Alternative Approach for Fast Estimation of Life Insurance Liabilities

Fojtík, Jan Procházka, Jiří Zimmermann, Pavel Macková, Simona Švehláková, Markéta

2017
materiały konferencyjne
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji