Advanced search ?

Object

Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula
Download

Title: Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula

Title in english:

Analysis of Stock Markets Prices in Poland and Other Countries Using Conditional α-Stable Distribution and Copula Functions

Creator:

Papla, Daniel

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12); 2005; nr 1076, s. 423-433

Abstrakt:

This paper presents a trial in using conditional α-stable distribution in the estimation of the real distribution of the chosen stock market returns. To analyse relations between markets were used copula functions, also in the conditional form. First part of paper presents theoretical background of methodology used in research. There are discussed both the α-stable distribution and copula function. Exact methodology is presented in second part. There is described method of changing parameters of stable distribution and copula function to the conditional form in detail. Third part presents results of the empirical research. Data used in research includes indexes from capital markets in Poland, USA, UK, Germany, France, Czech, Hungary and Slovakia. Interpretation of the obtained results concludes the paper.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:140810

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1076 ; Taksonomia 12 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2025

In our library since:

Oct 7, 2025

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/179613

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula Oct 7, 2025

Objects Similar

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgensterna w analizie zależności między wybranymi akcjami notowanymi na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych

Papla, Daniel

2012
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions)

Papla, Daniel

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Piontek, Krzysztof Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Papla, Daniel Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
More
×

Citation

Citation style:

Contact details

Address

Wrocław University of Science and Technology (Coordinator)
Library of Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Phone

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Visit us!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

This page uses 'cookies'. More information