Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Forecasting the instability of Polish banks
Pobierz

Tytuł: Forecasting the instability of Polish banks

Autor:

Łupiński, Marcin

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2022, Nr 2 (49), s. 115-134

Abstrakt:

The paper presents a formalised procedure of the identification of financial stability EWI (Early Warning Indicators) for the Polish banking sector, in which a two-step procedure was applied. First, the author used a logit model to estimate of the biggest Polish banks’ probabilities of default (PDs). Next, the calculated individual banks’ PDs were used to prepare aggregated domestic banking system stability. In the last step, employing a set of multivariate Markov-switching models with distributed lags (MMSM-DL), the author applied this measure to identify EWI from the candidate macro, private and public debt, banking sector, financial markets and property prices indicators. The best performing EWI were selected with application of area under the receiver operating characteristic (AUROC) metrics and compared with an output of a popular logistic regression (LR) model. To the best author’s knowledge, this article presents for the first time a fully formalised analytical framework based on the MMSM-DL approach that combines microprudential and macroprudential data for the Polish banks financial stability EWI identification. Moreover, the survey supports the hypothesis that the Polish banking sector is stable with use of a formalised econometric procedure.

Wydawca:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2022

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/aoe.2022.2.06 ; oai:dbc.wroc.pl:118467

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2022, Nr 2 (49)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Temat i słowa kluczowe:

macroprudential analysis early warning indicators EWI Markov-switching models AUROC Area Under the Receiver Operating Characteristic

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 kwi 2024

Data dodania obiektu:

21 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

216

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/156543

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Forecasting the instability of Polish banks 17 kwi 2024

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zmiany strukturalne na polskim rynku finansowym a sfera realna gospodarki – analiza empiryczna

Ulrichs, Magdalena

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Konceptualizacja ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania. Studium przypadku

Dudycz, Helena

2011
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie

Łupiński, Marcin

2012
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS

Łupiński, Marcin

2013
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios

Łupiński, Marcin

2013
artykuł

Macroeconomic Imbalance Procedure jako system wczesnego ostrzegania w Unii Europejskiej

Karwowski, Jacek Biegun, Krzysztof Pancer-Cybulska, Ewa. Redakcja Baran, Bernardeta. Redakcja Szostak, Ewa. Redakcja

2022
rozdział
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji