Obiekt

Tytuł: Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela

Title in english:

Robust Covariance Matrix Estimation in Portfolio Structure

Creator:

Kaszuba, Bartosz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 526-534

Abstrakt:

Założenia klasycznych metod statystycznych wykorzystywanych w teorii portfela zazwyczaj nie są spełnione (np. rozkład stóp zwrotu nie jest rozkładem normalnym), dlatego wskazane jest poszukiwanie alternatywnych metod, których założenia będą spełnione w praktyce. Takimi metodami mogą być metody odporne. Celem artykułu jest zaprezentowanie odpornych macierzy kowariancji, opisanie ich podstawowych właściwości oraz metod wyznaczania. Dodatkowo w artykule przeprowadzono analizę możliwości i zasadności zastosowania macierzy odpornych w praktyce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121505

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

16 maj 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

111

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/159785

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela 30 paź 2023
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji