Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Porównanie dwóch strategii dynamicznego zarządzania portfelem papierów wartościowych
Pobierz

Tytuł: Porównanie dwóch strategii dynamicznego zarządzania portfelem papierów wartościowych

Tytuł odmienny:

Comparison of two dynamic strategies of assets allocation

Autor:

Węgrzyn, Tomasz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 548-556

Abstrakt:

In this article two dynamic strategies of assets allocation are presented. The first strategy is constant-mix strategy. In this strategy manager maintains an exposure to equities that is a constant proportion of his wealth. This strategy is dynamic because whenever the relative value of assets change, purchases and sales are required to return to the desired mix. This strategy is especially profitable when there is high volatility in the market, but when prices are changing in the same direction for a long time this strategy is less profitable than buy and hold strategy. The second strategy is constant proportion portfolio insurance (CPPI). In this strategy the whole portfolio is divided into two parts. One part is invested in equities, while the second part is invested in bonds. When prices are rising bigger part of wealth is invested in equities. So under this strategy manager sells equities as their prices are falling and buy equities as their prices are rising. This strategy is especially profitable when prices are changing in the same direction for a long time, but when there is high volatility in the market it makes loss.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:135878

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lip 2025

Data dodania obiektu:

25 maj 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

25

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/174636

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Porównanie dwóch strategii dynamicznego zarządzania portfelem papierów wartościowych 28 lip 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych czy tempo ich przyrostu?

Węgrzyn, Tomasz

2005
artykuł
Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellewiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2000-2010

Węgrzyn, Tomasz

2014
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji