Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego
Pobierz

Tytuł: Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego

Tytuł odmienny:

The Significance of Recovery Rates in Credit Risk Estimation

Autor:

Wójcicka, Aleksandra

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1167, s. 266-276

Abstrakt:

The new Basel Capital Accord permits the use of Internal-rate Based credit risk models, which allows more effective evaluation of Exposure at Default (EAD). Due to that fact banks can use their capitals more sufficiently and assess the price of given loans and probability of payment refusal. Models used nowadays significantly differ from one another when considering ways of obtaining probability of default (PD), recovery rates (RR), defining existing connections between PD and RR as well as the factors influencing the credit risk. This paper presents different approaches to RR evaluating in credit risk analysis. Significant differences in treating RR in various generations of models were described. The tendencies and directions of further research were presented.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:139395

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1167 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 lis 2025

Data dodania obiektu:

15 sie 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

14

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/178163

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Znaczenie stopy odzysku w ocenie ryzyka kredytowego 17 lis 2025

Obiekty Podobne

Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Calibration of a credit rating scale for polish companies

Wójcicka, Aleksandra Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrażliwość modelu MKMV ze względu na metodę estymacji wzrostu wartości aktywów

Wójcicka, Aleksandra

2008
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Credit risk mangement in finance - a review of various approaches

Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Hopej, Marian (1951- ). Redakcja

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Sieci neuronowe a podejście oparte na ratingach wewnętrznych. Studium przypadku

Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra

2018
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
O metodzie korekty prognoz minimalizującej koszt niezbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną

Wójciak, Mirosław Wójcicka, Aleksandra

2006
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zdolności dyskryminacyjne wskaźników finansowych w ocenie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych

Wójciak, Mirosław Wójcicka, Aleksandra

2008
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Analiza porównawcza metod oceny ryzyka kredytowego

Wójciak, Mirosław Wójcicka, Aleksandra

2006
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji