Obiekt

Tytuł: Selektywność, dywersyfikacja i ryzyko w ocenie działalności funduszy inwestycyjnych

Tytuł odmienny:

Selectivity, diversification and risk in mutual funds performance

Autor:

Frasyniuk-Pietrzyk, Magdalena ; Pietrzyk, Radosław

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 155-165

Abstrakt:

Działalność inwestycyjna podmiotów funkcjonujących na rynku poddawana jest ciągłej ocenie. Do pomiaru efektywności inwestycyjnej wykorzystuje się najczęściej metody wywodzące się z klasycznej teorii portfelowej. Wykorzystywane modele i miary pozwalają na ocenę tzw. efektywności całkowitej. Celem artykułu jest prezentacja modelu Famy, umożliwiającego dekompozycję czynników wpływających na rentowność inwestycji. Do przeprowadzenia badań wykorzystano notowania 14 otwartych funduszy inwestycyjnych za okres od stycznia 2001 r. do lutego 2010 r. Fundusze zostały podzielone na trzy grupy, zgodnie ze strategią inwestycyjną deklarowaną przez zarządzających

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37227

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji