Robust Covariance Matrix Estimation in Portfolio Structure
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Oct 30, 2023
May 16, 2023
33
https://dbc.wroc.pl/publication/159785
Edition name | Date |
---|---|
Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela | Oct 30, 2023 |
Kaszuba, Bartosz
Czuba, Marek Kaszuba, Bartosz Ronka-Chmielowiec, Wanda. Redakcja naukowa