Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Characteristics of the Polish Stock Market Correlations
Pobierz

Tytuł: Characteristics of the Polish Stock Market Correlations

Tytuł odmienny:

Charakterystyka korelacji na polskim rynku akcji

Autor:

Gałązka, Marek

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 128-136

Abstrakt:

In this paper a network structure of the Polish Stock Market (PSM), one of the emerging markets, is studied. The conceptions: Minimum Spanning Tree (MST) and Weighted Random Graph (WRG), constructed among companies listed on this stock exchange, are compared. In these models every vertex is a stock and the weight assigned to each edge in WRG is the cross-correlation coefficient. The Influence-Strength (IS) is defined at every vertex in both models: in WRG as the sum of the weights on the edges upon that vertex, in MST as the vertex degree. The IS distribution follows a power law with exponent r = 1.6 in WRG and 5 = 2.2 in MST. The both results show that there must be a few stocks whose price fluctuations can powerfully influence the price dynamics of other stocks in the same market. In both cases these are the same companies.

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:119628

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Temat i słowa kluczowe:

emerging markets scale-free network complex system random graph financial correlations

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

24 sty 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

68

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/157812

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Characteristics of the Polish Stock Market Correlations 30 paź 2023

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

Olbryś, Joanna Majewska, Elżbieta

2017
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Government support measures for outward FDI: an emerging economy’s perspective

Gorynia, Marian Nowak, Jan Trąpczyński, Piotr Wolniak, Radosław

2015
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Rapid FDI expansion of firms from emerging markets: evidence from Poland

Suk Yang, Oh Niedzielska, Marcela Julia

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Does China Switch from its "Invite-in-Go-Out" Strategy Toward a "Block-and-Attack" Strategy"? Implications for Europe

Heiduk, Guenter Szczypa, Agnieszka

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wyzwania strategiczne stojące przed korporacjami z krajów wschodzących

Klimek, Artur

2011
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Interdependence of sentiment indicators − a case of the Polish OTC market

Jaworski, Piotr Mielus, Piotr

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nowa transformacja ustrojowa w świetle ekonomii instytucjonalnej

Ratajczak, Marek

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Stock markets in BRIC: development levels and macroeconomic implications

Marszk, Adam

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji