Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego
Pobierz

Tytuł: Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego

Tytuł odmienny:

Robust Statistical Methods for Portfolio Construction

Autor:

Kaszuba, Bartosz

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47, s. 165-172

Abstrakt:

The article presents a comparison of minimum variance portfolios, determined using the maximum likelihood estimators of the covariance matrix, with portfolios determined using robust estimators of the covariance matrix. The aim of the dissertation is to compare the risks of the discussed portfolios, and to designate the minimum variance portfolios by applying select robust estimators of the covariance matrix. All the created portfolios are portfolios which change with time. The research is based on real data, coming from the Warsaw Stock Exchange. The article demonstrates usefulness of methods which apply shrinkage estimators. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:124207

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Taksonomia 16

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

26 wrz 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

25

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/162518

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego 30 paź 2023

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Praktyczne problemy w teorii portfela

Kaszuba, Bartosz

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela

Kaszuba, Bartosz

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Odporne metody estymacji współczynnika Beta na przykładzie polskiego rynku akcji

Kaszuba, Bartosz

2008
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

Applications of robust statistics in the portfolio theory

Kaszuba, Bartosz

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Porównanie efektów stosowania średnich ruchomych w analizie finasowych szeregów czasowych polskiego rynku akcji

Czuba, Marek Kaszuba, Bartosz Ronka-Chmielowiec, Wanda. Redakcja naukowa

2009
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji