Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów
Pobierz

Tytuł: Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów

Tytuł odmienny:

Modelling of financial time series characteristics - skewness of distributions

Autor:

Piontek, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (15); 2005; nr 1096, s. 297-308

Abstrakt:

It is observed that the following effects occur in financial time series of returns of stock market indices: autocorrelation of returns, fat tails of return distributions, volatility clustering, leverage effect and skewness. The article presents a method of describing above mentioned features by means of various generalisations of ARCH model. Main attention was devoted to the problem of skewness of stock return distributions. Two possible (for use with GARCH models) skew distributions, which are based at well-known (-Student distributions, are presented. In the empirical part of the paper models for some stocks from Polish market are investigated. The results can be applied to risk measuring with Value at Risk method or portfolio selection.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:140937

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1096 ; Ekonometria, vol. 15 ; Zastosowania metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 paź 2025

Data dodania obiektu:

12 paź 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

9

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/179757

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów 12 paź 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych

Piontek, Krzysztof

2007
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu

Piontek, Krzysztof

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Piontek, Krzysztof Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Papla, Daniel Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji