Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Pobierz

Tytuł: Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu

Tytuł odmienny:

The use of the Cox proportional hazard model to assess the time since the decrease of share prices of stock-market companies during the financial crisis to their growth

Autor:

Bieszk-Stolorz, Beata ; Markowicz, Iwona

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 47-54

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba wykorzystania modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wzrostu cen spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po spadku, który nastąpił na przełomie lat 2008-2009 w wyniku kryzysu finansowego. Przedmiotem badania jest czas, jaki upływa od momentu osiągnięcia przez spółkę ceny minimalnej do momentu wzrostu tej ceny o 80%. Celem badawczym jest ustalenie, czy przynależność spółki do określonej branży ma wpływ na długość czasu wzrostu wartości ceny jej akcji. W artykule użyto kodowania zmiennej objaśniającej –1;0;1, które umożliwia porównanie szans analizowanych branż z szansą średnią dla wszystkich grup. W tym celu wyznaczono iloraz szans, który wskazuje na różnice między porównywanymi branżami i umożliwia wyodrębnienie sektorów, które najszybciej odrabiały straty związane ze spadkiem cen akcji na giełdzie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37203

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Format:

application/pdf ; application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

analiza przeżycia model hazardu Coxa kryzys finansowy spadek i wzrost cen akcji

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 sty 2020

Data dodania obiektu:

6 wrz 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

76

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

72

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/41258

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu 16 sty 2020

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinany czasu poszukiwania pracy

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykorzystanie modeli proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa do badania szansy podjęcia pracy w zależności od rodzaju bezrobocia

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wpływ zasiłku na proces poszukiwania pracy.

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Model nieproporcjonalnej intensywności Coxa w analizie bezrobocia

Bieszk-Stolorz, Beata Markowicz, Iwona

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena stopnia deprecjacji kapitału ludzkiego z wykorzystaniem nieliniowych modeli regresji

Bieszk-Stolorz, Beata

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Funkcja skumulowanej częstości i modele hazardu w ocenie konkurujących form wyjścia z bezrobocia

Bieszk-Stolorz, Beata

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Extensions of Cox model for non-proportional hazards purpose

Borucka, Jadwiga

2014
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship

Mikulec, Artur Misztal, Małgorzata

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji