Obiekt

Tytuł: Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną

Tytuł odmienny:

Comparative Analysis of Risk on Polish Power Exchange and Internet Electricity Trading Platform

Autor:

Garnczarek-Gamrot, Alicja

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 115-127

Abstrakt:

W pracy skoncentrowano się na analizie porównawczej ryzyka podejmowanego przez uczestników Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii oraz Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Konwencjonalnej Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną. Analizy przeprowadzono na szeregach cen jednolitych notowanych w okresie od 29.03.09 do 24.10.09 r. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą rozkładów cen oraz liniowych godzinowych stóp zwrotu cen na RDN oraz RDK. Wykorzystując modele SARIMA, modele GARCH oraz kwantylową miarę zagrożenia VaR, oszacowano poziom ryzyka zmiany ceny z jednogodzinnym horyzontem czasu niezależnie na każdym z rynków. Rozważono również sytuację, w której uczestnik rynku kupuje energię elektryczną na jednym z rynków, a następnie sprzedaje ją na równoległym rynku z pewnym opóźnieniem czasowym.

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:119627

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

24 sty 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

57

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/157811

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji