Object

Title: Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną

Title in english:

Comparative Analysis of Risk on Polish Power Exchange and Internet Electricity Trading Platform

Creator:

Garnczarek-Gamrot, Alicja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 115-127

Abstrakt:

W pracy skoncentrowano się na analizie porównawczej ryzyka podejmowanego przez uczestników Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii oraz Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Konwencjonalnej Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną. Analizy przeprowadzono na szeregach cen jednolitych notowanych w okresie od 29.03.09 do 24.10.09 r. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą rozkładów cen oraz liniowych godzinowych stóp zwrotu cen na RDN oraz RDK. Wykorzystując modele SARIMA, modele GARCH oraz kwantylową miarę zagrożenia VaR, oszacowano poziom ryzyka zmiany ceny z jednogodzinnym horyzontem czasu niezależnie na każdym z rynków. Rozważono również sytuację, w której uczestnik rynku kupuje energię elektryczną na jednym z rynków, a następnie sprzedaje ją na równoległym rynku z pewnym opóźnieniem czasowym.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119627

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information