Obiekt

Tytuł: Premium calculation in a heterogeneous portfolio of policies

Tytuł odmienny:

Kalkulacja składki w heterogenicznych portfelach polis

Autor:

Pacáková, Viera ; Boháčová, Hana

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 119-126

Abstrakt:

The calculation of fair premiums is the main actuarial problem in insurance business. We assume a heterogeneous portfolio of policies such as motor insurance portfolio. The concept of a mixture distribution will be convenient to use and show that the Poisson model for the number of claims and the gamma distribution for the modelling insurance losses are useful in such a case. For a high-volume class of business such as private motor insurance, which has well established rating factors, one of the most common pricing techniques used is generalized li-near modelling. This paper deals with technical aspects of this approach and presents its application for estimating the net premiums according to the rating factors across a group of policyholders

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:74100

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

5 lut 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

43

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dbc.wroc.pl/publication/142793

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji